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北大汇丰量化投资培训

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发表于 2016-6-15 16:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程内容
模块一:量化投资的发展趋势
现代财富管理的核心问题
金融危机的根源及本质
投资者的困境及投资原则
中国市场特点及政策
量化投资发展趋势
全球及国内ETF发展概览
中美ETF投资策略
模块二:量化投资运用:工具与技术、策略
前沿量化技术简介
常见金融工具及程序语言对比
数据结构的应用及案例
无风险套利策略
统计套利策略及案例
因子信息源分析
资产组合优化
主动及套利策略评价
量化系统评价:协同与竞争
模块三:量化投资策略开发过程实例
简单多因子组合策略开发模拟演示
实际策略开发过程案例分析
构建量化策略回测、优化和模拟交易基本框架
跨境套利策略开发过程分析
中国市场多空对冲统计套利策略开发过程分析
市场中性阿尔法策略:量化多因子选股
反转因子案例
量化交易系统构成及实操过程
国内市场政策回顾及量化发展方向分析
模块四:量化指数产品设计与绩效分析
量化复制指数—公司行为
量化开发智能贝塔实例
量化策略如何转换成金融指数产品
如何利用指数设计私募产品
如何利用指数设计ETF、公募产品及场外衍生品
指数挂钩型结构化产品
FOF/MOM指数挂钩产品
中外FOF对比
单因素、多因素绩效分析
量化投资绩效归因分析实例
美国对冲基金选择及绩效分析
模块五:全球宏观对冲策略与经济预测
经济盛衰周期如何产生
跨境资本流动与汇率及货币危机案例分析
如何应用周期分析来预测经济走势
人口、债务、库存周期案例分析
如何应用计量经济学预测经济趋势:
线性回归分析、局部模型、重要的经济变量 、数据来源、数据清洗、
结构化方法VS 非结构化方法、VAR模型与量化处理等
经济反馈模式及中美经济案例分析全球宏观对冲策略及当前全球经济形势
大宗资产类别的方向判断
股票 、债券 、外汇 、商品等
立体对冲组合设计及案例分析

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